- Интервью
- Отчеты о конференциях
- Цифровая трансформация
- Электронный документооборот
- Финансы: стратегия и тактика
- Общие центры обслуживания
- Информационные технологии
- Финансовая отчетность
- Риск-менеджмент
- Технологии управления
- Банки и страхование
- Кадровый рынок и управление персоналом
- Управление знаниями
- White Papers
- Финансы и государство
- CFO-прогноз
- Карьера и дети
- CFO Style
- Советы по выступлению на конференциях
- Обзоры деловых книг и журналов
- История финансов
- Свободное время
- Цитаты
КОНФЕРЕНЦИИ
-
7 февраля 2025 года
Москва -
13 февраля 2025 года
Москва -
14 февраля 2025 года
Москва -
19 февраля 2025 года
Москва -
13-14 марта 2025 года
Москва -
19 марта 2025 года
Москва
Мария Кудрявцева, Банк России: «Динамический анализ процентной составляющей стресс-теста позволяет точней оценить финансовую устойчивость банка»
03.06.2019

Мария Кудрявцева, советник управления стресс-тестирования и моделирования процессов в банковском секторе Банка России и спикер Конференции «Управление банковским казначейством», рассказала CFO Russia о стресс-тестировании процентного риска.
Что собой представляет стресс-тестирование процентного риска?
Стресс-тестирование любого вида риска — это часть его анализа, которая рассматривает экстремальные, но реалистичные ситуации.
Его цель — информационная поддержка процесса управления риском, в том числе для оптимизации профиля рисков, проработки возможных действий при неблагоприятном развитии событий и раннего выявления ситуаций, которые требуют реагирования.
С какими сложностями сталкивается банк при данном тестировании?
Основные сложности стресс-тестирования процентного риска — информационно-технологические.
Как правило, ИТ-системы банков не содержат полных массивов необходимых для анализа процентного риска данных. Значительная часть информации не формализована и представляет собой знания и экспертизу сотрудников казначейства.
Техническая составляющая также не всегда обеспечивает наилучший уровень автоматизации стресс-тестирования. И хотя в части процентного риска достойный стресс-тест можно реализовать средствами Excel, такой расчет будет ограниченно оперативным и вариативным, что важно для стресс-теста.
У Банка России несколько специфичные по сравнению с отдельными банками источники информации для этого процесса. Но, в целом, мы работаем в тех же направлениях — обогащение данных и автоматизация стресс-тестирования.
Как данный процесс реализуют в Банке России? Какой эффект вы получили от стресс-тестирования процентного риска?
На регулярной основе мы проводим его в составе комплексного стресс-тестирования достаточности капитала на уровне банковского сектора в целом, а также отдельных банков и банковских групп.
Динамический анализ процентной составляющей стресс-теста позволяет точней оценить финансовую устойчивость банка на среднесрочном горизонте, что составляет важную часть развивающегося надзорного стресс-тестирования.
Задать свои вопросы Марии Кудрявцевой и узнать больше об опыте Банка России вы сможете на Конференции «Управление банковским казначейством», которая состоится 11 июля 2019 года в Москве.
Мария Кириченко
Наши конференции:
- Пятая конференция «Актуальные вопросы ВЭД: трансграничные платежи в новых условиях»
- Тринадцатая конференция «Корпоративное планирование и прогнозирование»
- Конкурс и премия «Лучшее корпоративное налоговое управление 2025»
- Вторая конференция «Управление налоговыми рисками»
- Восьмая конференция «Управление рисками в промышленности»
Комментарии