Отчет о Двадцать пятом международном форуме корпоративных казначеев (День второй)

Первая секция второго дня СПЕЦФОРМАТ: «Мировое кафе» прошла в формате тематических дискуссий, в ходе которых участники обменялись опытом и обсудили практические вопросы корпоративного казначейства:

• Повышение финансовой устойчивости в условиях меняющихся рынков капитала. Модератор: Надежда Суворова, руководитель корпоративного финансирования, ГК «Росводоканал».
• Банковские отношения и структура комиссий. Владимир Яблонко, директор департамента корпоративного финансирования, «ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ РУ».
• Модели быстрого реагирования казначейства при внешних шоках. Модератор: Юлия Иванчикова, руководитель казначейства, «РТК-ЦОД».
• Миграция казначейских систем на отечественное ПО. Модератор: Татьяна Пчелинцева, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга, «Эйч Энерджи».

В рамках второй секции «Безопасность и проверка контрагентов: предотвращаем риски до отправки платежа» выступила Елена Игнатовец, финансовый директор, ОМА. Спикер рассмотрела методики оценки контрагентского кредитного риска и инструменты защиты от финансовых потерь. Она объяснила различия между миграционным риском, просрочкой, реструктуризацией и дефолтом.

Елена представила количественную модель оценки ожидаемых потерь, основанную на вероятности дефолта (PD), величине требований на момент дефолта (EAD) и доле потерь (LGD). На примере скоринговой модели она показала порядок определения кредитного рейтинга и установления лимита контрагенту.

Елена также рассмотрела инструменты кредитной защиты:

В завершение Елена подчеркнула значение платежной статистики, мониторинга и разграничения полномочий финансовой и коммерческой служб.

Оксана Шумилина, главный специалист казначейства, «ПромоМед», рассказала об организации санкционного и валютного комплаенса в платежных процессах. Эксперт объяснила различия между проверкой контрагентов на соответствие санкционным ограничениям и контролем соблюдения валютного законодательства.

Оксана представила последовательность проверок от заключения договора и регистрации заявки до формирования платежного реестра и взаимодействия с банком. Она рассмотрела применение санкционного скрининга, обязательных полей платежной заявки и автоматического обновления ограничительных списков.

Эксперт также затронула распределение ответственности между казначейством, комплаенсом и внутренним аудитом. Основной принцип предложенного подхода она сформулировала следующим образом: «Комплаенс – свойство процесса, а не проверка в конце». Предварительный контроль позволяет выявлять риски до отправки денежных средств.

Затем Татьяна Пчелинцева, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга, «Эйч Энерджи», представила практику управления банковским пулом в условиях изменения корпоративной структуры. Она рассмотрела трансформацию банковских отношений после выхода компании из международной группы и последующего вхождения в состав НЭК.

Татьяна объяснила принципы распределения операций между банками, включая рублевые и валютные расчеты, кредитование и обслуживание специальных проектов. Она также рассказала о критериях открытия счетов и регулярной проверке их востребованности.

Эксперт представила подход Bank Account Management (BAM), который предусматривает управление жизненным циклом банковских счетов. Татьяна рассмотрела создание единого реестра счетов, контроль полномочий пользователей, анализ тарифов и выявление неиспользуемых банковских продуктов.

В рамках третьей секции «Современные инструменты управления казначейскими процессами» выступил онлайн Александр Леднёв, независимый финансовый директор, руководитель программы «ИИ в финансах», Московская школа управления Сколково. Эксперт рассмотрел применение генеративного искусственного интеллекта для автоматизации казначейских операций и анализа финансовых данных.

Александр представил гибридную модель обработки банковских выписок, которая сочетает правила классификации и большие языковые модели. Он также продемонстрировал подходы к извлечению параметров кредитных договоров, формированию реестров ковенант и оценке кредитных лимитов контрагентов.

Эксперт рассмотрел риски ошибок ИИ при обработке сумм и дат. Для их снижения он предложил использовать программную проверку расчетов, эталонную сверку данных и контролируемые среды обработки информации. Окончательные финансовые решения остаются за специалистами.

Анна Иванова, начальник отдела бюджетирования и работы с ликвидностью, «Татнефть», поделилась опытом цифровизации процессов корпоративного казначейства. Спикер рассмотрела организацию централизованного управления ликвидностью, планирование денежных потоков и контроль соблюдения бюджетных лимитов.

Анна представила механизмы автоматизированной проверки платежных заявок в системе «1С:Управление холдингом». Она объяснила, как интеграция с учетными системами позволяет контролировать договорные обязательства, кредиторскую задолженность и финансирование инвестиционных проектов.

В первой части выступления спикер рассмотрела задачи бюджетирования и платежной дисциплины. Далее Анна перешла к практическим инструментам управления внутригрупповыми расчетами, включая кэш-пуллинг, систему «Красное сальдо», денежный взаимозачет и динамическое дисконтирование. Эти решения направлены на централизацию денежных потоков и автоматизацию финансовых операций.

Роман Пыльцын, руководитель портфеля продуктов, «Гринатом», рассказал об опыте роботизации казначейских процессов Госкорпорации «Росатом». Спикер рассмотрел предпосылки внедрения RPA, ограничения технологии и изменение подходов к автоматизации.

К 2024 году в казначейской системе РЦК использовалось более 70 роботов, половина которых работала в рамках одной системы. Рост затрат на сопровождение потребовал пересмотра критериев выбора технологий.

Роман представил основные направления применения роботов:

После модернизации процесса время печати выписок по 4500 счетам сократилось с 4-5 часов до 30 минут.

Завершила деловую программу интерактивная сессия «Открытый микрофон», в рамках которой участники делились опытом прогнозирования денежных потоков, управления банковским пулом, формирования резервов ликвидности и автоматизации казначейских процессов.

После выступлений спикеров прошел продуктивный деловой нетворкинг в приятной атмосфере за фуршетом и бокалом шампанского.