На Форуме риск-менеджеров обсудили перестройку моделей, операционные риски и внедрение ИИ

22 сентября на Форуме риск-менеджеров, организованном ИД «Регламент», участники финансового рынка обсудили, как высокая волатильность, регуляторные изменения и развитие искусственного интеллекта меняют подходы к управлению рисками в банках, НКО, МФО и финтех-компаниях. Одним из основных выводов форума стала необходимость перехода от периодической переоценки рисков к их непрерывному мониторингу.

Макроэкономические риски: ставка, инфляция и дефолты

На панельной дискуссии «Макрориски без лишних слов» ведущие российские макропрогнозисты по версии рейтинга Банка России оценили ключевые риски на горизонте года. Ключевые выводы:

Исторических данных становится недостаточно

Одними из главных вопросов сессии по количественному риск-менеджменту стали оценка и хеджирование процентного и кредитного рисков, а также пересмотр моделей вероятности дефолта PD и уровня потерь при дефолте LGD.

Эксперты отметили, что исторические данные все хуже отражают текущую экономическую среду, поэтому организациям необходимо совершенствовать сегментацию портфелей, калибровку моделей и индикаторы раннего предупреждения.

Модельный риск становится самостоятельной управленческой задачей

Продолжением разговора стал круглый стол, посвященный модельному риску как самостоятельному классу риска. В цифровом кредитовании решения все чаще принимает не одна модель, а их каскад. Ошибка на отдельном этапе может распространиться на всю цепочку – от скоринга заемщика до расчета кредитного лимита. Участники искали баланс между ежегодной валидацией и непрерывным мониторингом моделей.

Операционные риски выходят за пределы отчетности

В блоке об операционных рисках эксперты сосредоточились на практической стороне инцидентов. Отдельными вызовами стали импортозамещение ИТ-систем без нарушения непрерывности процессов и бесконтрольное использование сотрудниками ИИ-помощников. 

Залог не всегда компенсирует кредитный риск

Дискуссия о залоговых портфелях показала: в 2026 году обеспечение важно оценивать максимально реалистично – не переоценивать, но и не сбрасывать со счетов. Физическая утрата активов, новые реалии страхового рынка, изменение стоимости и ликвидности имущества требуют рассматривать залог вместе с другими механизмами защиты кредитора: страховым возмещением, взысканием и реализацией актива. Спикеры отметили, что особенно остро этот вопрос стоит в кредитовании строительной отрасли. 

Внедрение ИИ требует целостной системы управления

На сессии об архитектуре риск-контура с использованием ИИ эксперты рассмотрели применение интеллектуальных агентов для анализа финансовой отчетности, оценку экономического эффекта ИИ-проектов, правовые требования к информационной безопасности и трансформацию аудита. Ключевым выводом стало то, что внедрение ИИ требует целостной системы управления.

Завершился форум keynote-сессией Александра Дьяконова, руководителя исследовательского отдела команды рекомендаций AI VK. В формате живого общения он обсудил с участниками переход от rule-based-систем к адаптивным интеллектуальным средам, стратегии интеграции LLM и гибридный подход, сочетающий собственную ИИ-платформу со сторонними моделями. В фокусе также были прикладные кейсы и актуальные исследования в области GenAI.

Партнер: информационно-аналитическая система «База N»

Стратегический партнер: Azimut Отель Аэростар Москва