Закрыть [x]

Перейти на мобильную версию

Страхование имущества на основе оценки рисков: выбор оптимального варианта

Страхование имущества на основе оценки рисков: выбор оптимального варианта 30.10.2012

Алексей Косарев, руководитель департамента управления рисками, КЭС

В предыдущем выпуске мы говорили о том, как на практике провести расчет общей стоимости риска (ОСР), и привели основные шаги расчета и математические формулы.

В этой части мы сравним полученные результаты расчета и выберем наилучший вариант страхового покрытия.

Сравнение вариантов условий страхования и выбор оптимальных условий

В результате выполненных вычислений можно провести сравнение ожидаемого уровня убытков, франшиз, величины страховых тарифов и ОСР. В таблице 4 приведены различные варианты расчета уровня убыточности в зависимости от выбранной модели оценки риска и уровней франшиз. Страховой тариф, представленный в расчете, котируется страховой организацией.

Таблица 4

Распределение

Уровень франшизы, млн. руб.

Ожидаемые убытки выше франшизы, млн. руб.

Страховой тариф, %

Страховая премия, млн. руб.

Общая стоимость риска, млн. руб.

Экспоненциальное распределение

Вариант VaR 99%

1,45

29 359,55

0,012%

174,00

291,21

Вариант VaR 99,9%

2,17

72,73

0,093%

134,85

280,36

Обобщенное распределение Парето
(убытки выше VaR 99,9% экспоненциального распределения)

Вариант 1

5,00

487,64

0,090%

130,50

278,25

Вариант 2

10,00

183,37

0,080%

116,00

266,00

Вариант 3

30,00

21,82

0,070%

101,50

257,02

Вариант 4 (VaR 99%)

46,24

24,51

0,070%

101,50

259,94

Вариант VaR 99,9%

195,21

-

-

-

-

Варианты покрытия, рассчитанные через экспоненциальное распределение, исключаем из дальнейшего рассмотрения ввиду существенного разброса полученных значений уровня ожидаемых убытков. Таким образом, необходимо анализировать данные, полученные с применением обобщенного распределения Парето.

Из данных, приведенных в таблице, следует, что величина ОСР минимальна при вариантах 3,4. Вариант 4 исключается из дальнейшего рассмотрения, так как величина страхового тарифа в данном случае перестает снижаться по мере роста франшизы.

Вариант 2 интересен тем, что отражает величину ОСР при текущих условиях страхования. Таким образом, сравнению подлежат варианты № 2 (текущие условия страхования) и № 3. Результаты сравнения представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели для целей страхования (прогноз на период 01.01.12-01.01.13)

Текущие условия (вариант 2)

Вариант 3

Изменение

Убытки от аварий и инцидентов, млн. руб.

155,55

Франшиза, млн. руб.

10,00

30,00

20,00

Убытки ниже франшизы (не возмещаемые убытки), млн. руб.

150,13

155,53

5,40

Убытки выше франшизы (возмещаемые убытки), млн. руб.

5,42

0,02

-5,40

Возмещаемые убытки с учетом возмещения (70%), млн. руб.

3,79

0,015

-3,77

Страховой тариф, %

0,080%

0,070%

-0,010%

Страховая премия, млн. руб.

116,00

101,50

-14,5

Общая стоимость риска, млн. руб.

262,33

257,02

-5,31

Сравнение вариантов страхования говорит о том, что величина ОСР в случае с вариантом № 3 (франшиза составляет 30 млн руб.), ниже.

Таким образом, целесообразно изменить условия страхования путем увеличения уровня франшизы с текущего уровня, равного 10 млн руб., до уровня, равного 30 млн руб.

В завершающей колонке этого цикла мы поговорим об организации страхования на основе ОСР.

Алексей Косарев, руководитель департамента управления рисками, КЭС

Предыдущая колонка Алексея Косарева

Интервью с Алексеем Косаревым

Наши конференции:


Комментарии