• Сегодня 5 февраля 2026
  • USD ЦБ 76.91 руб
  • EUR ЦБ 91.11 руб
Конкурс и премия «Лучший ОЦО России и СНГ 2025»

Портфельная теория Марковица

Портфельная теория Марковица


Портфельная теория Марковица – теория, созданная Гарри Марковицем, направленная на решение практической задачи рассредоточения капитала по различным видам операций в условиях неопределенности. Основные положения были сформулированы автором при подготовке докторской диссертации в 1950-1951 годах. На основе диссертации позднее была написана книга (Markovitz H. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments), до сих пор остающаяся важным учебником по портфельной теории. Центральной проблемой теории Марковица является выбор портфеля, то есть набора операций. При этом в оценке как отдельных операций, так и их портфелей учитываются два важнейших фактора: доходность и риск.

Вернуться