КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
18 апреля 2024 года
Москва -
19 апреля 2024 года
Москва -
24 апреля 2024 года
Онлайн -
15 мая 2024 года
Москва -
16-17 мая 2024 года
Москва -
22 мая 2024 года
Москва
ЦБ РФ с 2016 г планирует повысить коэффициенты риска по валютным обязательствам
10.11.2015
Банк России намерен с 1 января повысить для банков коэффициент риска для расчета нормативов по валютным долговым обязательствам российских эмитентов, в том числе государства, который используется при расчете нормативов банками РФ, следует из проекта указания ЦБ.
«Изменение обусловлено ухудшением страновой оценки РФ по классификации экспортных кредитных агентств (ЕСА), участвующих в Соглашении
Согласно проекту, требования к Евразийскому банку развития, Черноморскому банку торговли и развития, Международному банку экономического сотрудничества, Международному инвестиционному банку, а также требования к иным лицам под гарантии и залог долговых ценных бумаг указанных банков развития будут взвешиваться с коэффициентом риска 100% вместо 20%. Требования к естественным монополиям будут взвешиваться с коэффициентом 100% вместо 50%. При этом регулятор в отношении обязательств «Газпрома» и РЖД сохранил коэффициент взвешивания в 50%.
Проект устанавливает, что требования к центральным банкам, правительствам и банкам стран — участников СНГ, имеющих страновую оценку «7», будут взвешиваться с коэффициентом 150% вместо 100%. Золото в пути будет взвешиваться с коэффициентом риска 20%, чеки — с коэффициентом риска 100% вместо применявшегося ранее нулевого коэффициента риска.
Проект предусматривает применение нулевого коэффициента риска к рублевым обязательствам РФ, субъектам РФ и Банку России. Указанный подход распространяется на требования, гарантированные государством или ЦБ, если гарантия номинирована и требование фондировано в рублях.
Кроме того, данным проектом указания устанавливается пониженный коэффициент риска в отношении кредитов малому бизнесу на уровне 75%, который предусмотрен «Базелем II». Подход основан на выделении так называемого «регуляторного розничного портфеля», в который не могут быть включены кредиты с просрочкой свыше 90 дней при соблюдении отдельных требований.
Источник: Прайм
Наши конференции:
- Десятая конференция «Корпоративное планирование и прогнозирование»
- Деловой завтрак «Актуальные вопросы ВЭД»
- Седьмая конференция «Управление рисками в промышленности»
- Двадцать пятая конференция «Корпоративное налоговое планирование. Актуальные налоговые споры-2024»
- Шестая конференция «Управление клиентским сервисом и лояльностью»
Комментарии